Az Európai Bankhatóság (EBA) ajánlása a bankszektor feltőkésítéséről

 Az EBA nyilvánosságra hozta Ajánlását, valamint a bankok feltőkésítésére vonatkozó tervének végső változatát, amelyek részét képezik a bankszektor iránti bizalom helyreállítását célozó összehangolt intézkedéscsomagnak.

 Az EBA nyilvánosságra hozta Ajánlását, valamint a bankok feltőkésítésére vonatkozó tervének végső változatát, amelyek részét képezik a bankszektor iránti bizalom helyreállítását célozó összehangolt intézkedéscsomagnak.

Az Európai Bankhatóság (EBA) a mai napon nyilvánosságra hozta hivatalos Ajánlását, és a bankok feltőkésítési igényeit tartalmazó véglegesített számadatokat. Ezen intézkedések annak a szélesebb körű európai csomagnak a részét képezik, amelyet az Európai Tanács október 26-án fogadott el, megerősítve november 30-án az Európai Unió gazdasági-, és pénzügyminisztereinek tanácsa (ECOFIN Council) által, és amelynek célja a piacon belüli stabilitás és bizalom helyreállítása.

Az EBA Felügyeleti Tanácsa által elfogadott hivatalos Ajánlás szerint a nemzeti felügyeleti hatóságoknak elő kell írniuk a vizsgált mintában szereplő bankok számára, hogy tőkepozícióikat egy, a szuverén kockázati kitettség alapján – a szeptember végi piaci árfolyamok figyelembe vételével – számított ideiglenes tőkepuffer képzésével erősítsék meg. Továbbá, a bankoknak a kivételes és átmeneti tőkepuffert úgy kell kialakítani, hogy az elsődleges alapvető tőkemutató (Core Tier 1 capital ratio) 2012. június végéig elérje a 9%-ot. A 2011. szeptemberi adatok alapján így kiszámított esetleges tőkehiány és a szuverén kockázatokra számított tőkepuffer a továbbiakban nem kerül felülvizsgálatra, újraszámításra. Az államkötvények értékesítése nem csökkenti a 2012 júniusáig megképzendő tőkepuffer összegét.

A puffert nem azzal a céllal kell megképezni, hogy az fedezze a szuverén kockázati kitettségekből származó veszteségeket, hanem azért, hogy biztosítsa a piacokat arról, hogy a bankok képesek a különböző sokkhatásoknak ellenállni, és közben megfelelő nagyságú tőkeszintet fenntartani. A szuverén kockázatokra képzett puffer egy egyszeri intézkedés, és amint az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) kapacitása elégséges lesz ahhoz, hogy az államadóssági válság sújtotta szuverén kötvények jelenlegi alacsony értékelését megnövelje, az EBA felülvizsgálja a bankok szuverén kockázati kitettségére képzett tartalék további szükségességét, illetve annak mértékét.

Az EBA-val folytatott egyeztetést követően a nemzeti felügyeleti hatóságok hozzájárulhatnak a célérték meghatározott eszközök eladásából származó részleges teljesítéséhez, amennyiben az nem vezet az EU reálgazdaságát érintő hitelezési tevékenység csökkentéséhez, és csupán szerződések átruházását, illetve üzleti egységek harmadik fél részére történő értékesítését jelentik.

Az utóbbi lépések nem tekintendőek a pénzügyi rendszer egésze szempontjából eszközoldalon megvalósuló alkalmazkodásnak (hitelezési tevékenység szűkítésének), mivel ezen eszközállományt nem lecsökkentik, hanem egy harmadik félnek adják át. A belső tőkeszámítási modell validációján és a további portfoliókra való kiterjesztésén (roll-out) alapuló kockázattal súlyozott eszközérték-csökkentés nem megengedett a tőkehiány rendezésére, kivéve, ha ezen módosításokat az intézmények már korábban tervbe vették, és azok jelenleg a felügyeleti hatóság mérlegelése alatt állnak. A bankoknak elsősorban magánszektorból származó források révén kell tőkehelyzetüket rendezniük a célérték elérése érdekében, ide értve az eredménytartalékot, a csökkentett bónusz-kifizetéseket, új részvények és megfelelően magas minőségű feltételes tőke-instrumentumok kibocsátását, valamint egyéb forrás-menedzsment intézkedéseket.

Az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságokkal szoros együttműködésben végrehajtott tőkehelyzet-felmérést követően az Európai Bankhatóság által megállapított, összesített tőkehiány összege 114,7 milliárd euró. Az országonkénti, és bankonkénti összegek részletezése szintén a mai napon kerül közzétételre.

Következő lépések

Az Ajánlás alapján a nemzeti felügyeleti hatóságok felkérik a bankokat, hogy január 20-ig nyújtsák be az elvárt tőkeszint elérését célzó intézkedéscsomagokat tartalmazó terveiket. A benyújtott terveket a nemzeti felügyeleti hatóságok az EBA-nak, valamint a felügyeleti kollégiumi együttműködés keretében a többi releváns felügyeleti hatóságnak felülvizsgálati, információ-megosztási és konzultációs célból megküldik. A nemzeti felügyeleti hatóságoknak a tőketervek felügyeleti kollégiumi egyeztetése során törekedniük kell arra, hogy valamennyi tagállamban a bankcsoportok kitettségeinek szinten tartását figyelembe vegyék, szem előtt tartva, hogy ha és amennyiben szükséges, az EBA e kérdésben mediátori szerepet vállal a hatóságok képviselői közti egyeztetések során.

Az EBA már korábban feltárta a bankok hosszú lejáratú finanszírozáshoz jutásának problémáját, amely jelentősen hátráltatja a bankok folyamatos hitelezési tevékenységét, ezért a ma közzétett intézkedések az EU bankrendszer iránti bizalom helyreállítását célzó, valamint a reálgazdaság hitelezésének fenntartását elősegítő széleskörű erőfeszítések részét képezik. A nemzeti hatóságok valamint az EBA mindent megtesznek annak biztosítására, hogy az előírt feltételek teljesítésére hozott lépések ne vezessenek az EU reálgazdaság hitel-felvételének jelentős korlátozásához.

A tőkehiány pótlása csak a legmagasabb minőségű tőkével történhet. Ennek megfelelően a piaci szereplők által lejegyzett, részvényre átváltoztatható instrumentumok közül csak azok fogadhatók el, amelyek eleget tesznek az EBA által ezen felmérés céljára kiadott feltételrendszernek. Az EBA által felállított követelményrendszer csak ezen instrumentumok prudenciális szempontokat érintő szerződéses feltételeivel foglakozik, azaz a szerződés egyéb feltételeit nem érinti. A már meglévő, részvényre átváltoztatható instrumentumok csak abban az esetben fogadhatóak el, ha azokat elsődleges alapvető tőkeelemmé (Core Tier 1) változtatják át legkésőbb 2012 október végéig.

Megjegyzés: A lengyel elnökségű ECOFIN Tanács és az EBA a mai napon közös nyilatkozatot adott ki, amely az EU-szinten lefolytatandó feltőkésítési folyamatot alátámasztó főbb elemeket tartalmazza.

Országonkénti összesített tőkehiány

A vizsgálat Magyarországon az OTP-t érintette. Az arra vonatkozó főbb számokat a letölthető PDF melléklet tartalmazza! További anyagok elérhetőek angol nyelven:

www.pszaf.hu/en/topmenu/press/pszafen_pressreleases/11_12_08-EBA_recap_ex_EN.html

[1] Az összeg jelentős része az Österreichische Volksbank AG-nak tudható be, és pro-formaként kezelendő. Ez a csoport jelenleg jelentős átalakításon és üzleti modelljének átértékelésén megy keresztül, melyet követően az Österreichische Volksbank AG egy regionálisan aktív bank része lesz.

[2] A Dexia csoport az értékbe beleszámít, azonban a tőkehiány mértéke pro-formának tekinthető. A szeptember 30-i vonatkozási időpont után a csoport jelentős mértékben átalakult, és a Dexia SA valamint leányvállalata a Dexia Credit Local általi tőkeemelésre állami garanciát bocsátanak ki, az Európai Bizottság hozzájárulásának függvényében. Az átalakított csoport a továbbiakban nem folytat majd jelentős határon átnyúló tevékenységet és mérete is nagy mértékben csökken, kiesve ezzel az EBA mintából. A Dexia Bank Belgium eladása 4 milliárd eurónyi friss tőkeinjekciót jelentett, míg az egyéb fontos társaságoktól való megválás (Dexia Bank International à Luxemburg, RBC Dexia Investor Services, Dexia Asset Management, Dexia Municipal Agency és DenizBank) célja a tőkehelyzet további megerősítése.

[3] A Görögországnak juttatott tőkecsomagot az EU/IMF program keretében meghatározott minimum támogató intézkedések (backstop measures) alapján definiálták, annak érdekében, hogy ne ütközzék azon program előre egyeztetett lépéseivel. A segélynyújtási program már meghatároz egy sor célt az érintett bankok számára beleértve bizonyos elsődleges alapvető tőkét érintő számszerűsíthető célokat is, amelyek folyamatos ellenőrzés alatt állnak. Görögország számára a minimum támogató intézkedések túlmutatnak az EBA felmérésé, és a görög bankok számára új benchmarkok előírására nem került sor. A görög bankokra vonatkozó adatok ezért nem kerülnek közzétételre.

[4] Mint az Európai Gazdasági Közösség Európai Szabadkereskedelmi Társulásának tagállama, bármely, a norvég bankok tőkeszükségletét érintő követelmény és felügyeleti intézkedés a norvég hatóságok hatáskörébe tartozik.